Estratégias de negociação com acesso parcial ao mercado de derivativos Resumo: Esta pesquisa analisa estratégias de negociação com derivativos quando há vários ativos e fatores de risco. Nós investigamos a melhoria do portfólio se os investidores tiverem acesso total e parcial aos mercados de derivativos, ou seja, situações nas quais os derivativos estão escritos em algumas, mas não em todas, ou em fatores de risco negociados no mercado. O foco está em mercados com risco de salto. Nesses mercados, a escolha das melhores exposições ao risco de salto e difusão está vinculada. Em uma aplicação numérica, estudamos o benefício potencial da adição de derivados ao mercado. Acontece que, e. A correlação de difusão e a volatilidade ou os tamanhos de salto podem ter um impacto significativo no benefício de um novo produto derivado, mesmo que os preços de mercado do risco permaneçam inalterados. Dada a estrutura do risco, os investidores podem ter preferências diferentes para tornar os fatores de risco negociáveis. Os ganhos de utilidade fornecidos por novos derivativos podem aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de contrato adicionado. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML Text Journal of Banking Finance é atualmente editado por Ike Mathur Mais artigos no Journal of Banking Finance dos dados da série Elsevier mantidos por Shamier, Wendy (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie mensagens para o site. Estratégias de negociação com acesso parcial ao mercado de derivativos. Esta pesquisa analisa as estratégias de negociação com derivativos quando existem vários ativos e fatores de risco. Nós investigamos a melhoria do portfólio se os investidores tiverem um acesso total e parcial aos mercados de derivativos, ou seja, situações em que os derivativos são escritos em algumas, mas não em todas, ou em fatores de risco negociados no mercado. O foco está em mercados com risco de salto. Nesses mercados, a escolha das melhores exposições ao risco de salto e difusão está vinculada. Em uma aplicação numérica, estudamos o benefício potencial da adição de derivados ao mercado. Acontece que, e. A correlação de difusão e a volatilidade ou os tamanhos de salto podem ter um impacto significativo no benefício de um novo produto derivado, mesmo que os preços de mercado do risco permaneçam inalterados. Dada a estrutura do risco, os investidores podem ter preferências diferentes para tornar os fatores de risco negociáveis. Os ganhos de utilidade fornecidos por novos derivativos podem aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de contrato adicionado. Exportar metadados Serviços Adicionais Título da compilação da revista (em inglês): Journal of Banking amp Finance Local de publicação: Ano de publicação: S. 1288 - 1298. gráfico. Darst. Ano da primeira publicação: Derivados Saltos Escolha do portfólio Estratégias de negociação Artikel in einer Zeitschrift Postprint
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