Sp Trading System

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE ÍNDICES Vantagens de negociação de ETFs que acompanham o Índice Conservador de Negociação: enquanto uma empresa pode falir e seu preço de ações cair para zero, enquanto as opções podem expirar e tornar-se inútil, os ETF nunca terão valor zero. Além disso, o comércio de ETF geralmente é considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem. O potencial para adicionar alavancagem a uma carteira, utilizando os Fundos Exchange Traded alavancados (conhecidos como Ultra, Dynamic, 2X e 3X), oferece uma oportunidade de superar o estoque de rastreamento de índice e índice Less Capital Invest. Você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os ETFs do índice diretamente e com a mesma facilidade de negociação Trading Up and Down Markets. Pode funcionar bem em mercados em alta e em queda. Enquanto os fundos são usados ​​para negociar o aumento do mercado, os ETFs inversos poderiam ser usados ​​para trocar mercados em queda também. Além disso, se você pode negociar em curto, você pode vender ETFs de forma curta, da mesma forma que você vende uma conta de estoque regular IRA. Um investidor pode abrir a conta IRA com ETFs. Não há montantes mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs. Nossos Testemunhos: quot. Obrigado por este serviço. Não sei como outras pessoas trocam sem ele. S. N. Seattle, WA quot. Mantenha seus excelentes sites e análises, é realmente um serviço único e valioso. P. C. Chicago, IL quot. Alguém já lhe disse hoje que você é INCRÍVEL AGRADECIMENTO TANTO É EXACTAMENTE O QUE EU PERDEU e estava procurando. B. B. Santa Clara, CA DECLARAÇÃO DE RISCO. A negociação de ações, futuros, commodities, futuros de índices ou quaisquer outros títulos tem recompensas em potencial, e também possui riscos potenciais envolvidos. A negociação pode não ser adequada para todos os usuários deste site. A pesquisa de analistas disponível através deste site não constitui uma recomendação ou uma solicitação que qualquer investidor particular deve comprar ou vender alguns títulos em particular. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de atuar sobre qualquer informação obtida deste site. Mais. 169 2016 NOS - Index-Trading-System. Todos os direitos reservados. - SV1August 25, 2014 5:00 am 9 comentários Visualizações: 5254 O artigo da semana passada8217, Idéias e sistemas comerciais: Mantenha-o simples, Smart Guy. Destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. It8217s é um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo. Sistema de Futuros SampP Simples O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da última semana8217. As regras são fornecidas abaixo. Regras do sistema Se o fechamento de hoje for menor do que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa). Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini SampP. Configurações ambientais Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de futuros E-mini SampP voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte Premissas: Tamanho da conta de partida de 25.000 Datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por cada sinal O PampL não é acumulado para o capital próprio inicial foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas Resultados da linha de base abaixo É a curva de equidade para a negociação do contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade é muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40. Alguém realmente trocaria isso. Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real Let8217s see8230 Bull Bear Regime Filter Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diárias, pode ser muito eficaz para dividir um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime. A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s, I8217m, vai testar valores de retrocesso entre 10 8211 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no x - eixo. Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de vigência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês8217s de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados: Então, isso parece uma melhoria Embora ganhamos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Nós também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas, apenas fazendo negócios durante um mercado de touro. Filtro de volatilidade Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade, vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice SampP 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do market8217s nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no SampP. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos. I8217m vai usar o VIX de uma maneira muito simples. I8217m vai levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá. Mas que valor usar para o look-back Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s I8217m, indo testar valores de look-back entre 5 8211 60 em incrementos de 5. Os resultados estão representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y E o período de look-back está no eixo dos x. O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo. It8217s é um fato interessante que o filtro de regime e filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro médio comercial e redução reduzida. O filtro do regime atinge 34 mil em lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade. No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um passo 8221 próximo a um sistema lucrativo potencial. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014. 26 de agosto de 2014 3:28 am Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral. Você optar por um maior Componente de freqüência (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency menor, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe - em geral 8211 um período muito maior de dados para o filtro de mercado exigido para ser significativo No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas o que dizer de um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA agosto 26, 2014 7:10 am Olá Thomas. Não tenho certeza de entender sua pergunta. Os valores de look-back do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era 8220simple8221. 26 de agosto de 2014 7:34 am Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão. 26 de agosto de 2014 7:51 am Corrigido: Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro. 27 de agosto de 2014 8:01 am Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de ursos de touro prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. It8217s é mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionaria os resultados mais realistas. 28 de agosto de 2014 5:21 am Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no SampP500 e alterei o tamanho da janela de amostra para ver quanto tempo demora para treinar o filtro de mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 transações por ano. Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don8217t você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo 28 de agosto de 2014 6:52 am Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou o seu sistema no mercado monetário S038P. Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios. 26 de agosto de 2014 3:38 da manhã